Stratégie corporative optimale d'une compagnie payant des dividendes et possédant deux plans d'investissement

Moukouelle, Alice (2025). « Stratégie corporative optimale d'une compagnie payant des dividendes et possédant deux plans d'investissement » Mémoire. Montréal (Québec), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

Nous considérons ici une compagnie qui possède deux plans d’investissement, vérifiant certaines conditions, et qui paie des dividendes. En 1996, Radner et Shepp dans (Radner et Shepp, 1996) déterminent une stratégie optimale pour une telle compagnie, lorsque le dividende est continu. Plus tard en 2008, Schmidli dans (Schmidli, 2008) trouve une stratégie optimale pour une compagnie possédant un seul plan d’investissement, lorsque le dividende est absolument continu avec un taux borné, puis lorsque le dividende est continu. Dans ce mémoire, nous reformulons le problème souligné dans (Radner et Shepp, 1996) de façon similaire à celui de Schmidli dans (Schmidli, 2008). Ensuite, nous généralisons le travail de Schmidli, pour une compagnie possédant deux plans d’investissement. À chaque fois, nous faisons des tests de sensibilité. _____________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : contrôle stochastique, processus stochastiques, stratégie optimale, seuils

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Fichier numérique reçu et enrichi en format PDF/A.
Directeur de thèse:	Renaud, Jean-François
Mots-clés ou Sujets:	Commande stochastique / Processus stochastiques / Optimisation mathématique / Dividendes
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	30 avr. 2026 13:21
Dernière modification:	30 avr. 2026 13:45
Adresse URL :	https://archipel.uqam.ca/secure/id/eprint/19951

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