Mouvement brownien et copules

Vachon, Marie-Claude (2008). « Mouvement brownien et copules » Rapport. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

L'objectif de ce rapport de recherche est principalement de relier différentes distributions conjointes qui se présentent dans les mouvements browniens aux copules. Nous nous intéressons principalement aux mouvements browniens univarié et bivarié dont les composantes sont corrélées. Plus spécifiquement, nous trouvons la distribution conjointe du mouvement brownien avec dérive et sa valeur maximale. Par la suite, nous généralisons cette dernière distribution en raffinant l'intervalle de temps sur lequel la valeur maximale est considérée. Nous nous intéressons également aux mouvements browniens bi-dimensionnels corrélés et à la fonction de répartition conjointe d'un premier mouvement brownien avec le maximum d'un second. Finalement, à partir de ces distributions conjointes, nous construisons une nouvelle famille de copules bivariées.

Type:	Rapport (document diplômant)
Informations complémentaires:	Le document a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse:	Dufour, Matthieu
Mots-clés ou Sujets:	Mouvement brownien / Copules
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	01 avr. 2022 13:30
Dernière modification:	01 avr. 2022 13:30
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/15110

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