Compaoré, Armel Henri Roland
(2025).
« Précision de la prévision des indices de bases et sectoriels Standard and Poor's de la bourse de Toronto et indicateurs du cycle économique du Canada » Mémoire.
Montréal (Québec), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en économique.
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Résumé
Ce mémoire propose dans un premier temps, d’analyser la corrélation entre les indicateurs du cycle économique canadien et la volatilité réalisée des indices boursiers de la bourse de Toronto. Il vise ensuit à utiliser les modèles Ridge, Lasso, Elastic Net et Random Forest pour sélectionner les indicateurs les plus importants pour prévoir cette volatilité. Il évalue enfin les performances prédictives de ces modèles avec de nouvelles données. Nous avons utilisé pour nos travaux des données mensuelles des indicateurs du cycle économique canadien et américain sur la période allant de janvier 1988 à décembre 2023. La volatilité réalisée de chaque indice boursier a été calculée à partie de leurs prix à la clôture journalière sur également la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2023. Les résultats montrent l’existence d’une corrélation entre la volatilité réalisée de chaque indice boursier et la fluctuation des indicateurs du cycle économique canadien. Ils suggèrent également que certains indicateurs du cycle économique canadien sont importants pour prévoir leurs volatilités réalisées suit à l’estimation des modèles Ridge, Lasso, Elastic Net et Random Forest. Ils indiquent enfin, que les quatre modèles ont des performances prédictivies significatives avec de nouvelles données pour prévoir la volatilité réalisée des différents indices boursiers.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : indice boursier principal, indice boursier sectoriel, indicateurs du cycle économique, modèle Lasso, Ridge, Elastic Net, Random Forest, Canada, États-Unis
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