Ouedraogo, Christophe Nobila Wendyam
(2025).
« Estimation de variables macroéconomiques québécoises et guadeloupéennes à plus haute fréquence » Mémoire.
Montréal (Québec), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en économique.
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Résumé
Les données macroéconomiques trimestrielles jouent un rôle central dans l’analyse précise du cycle économique. Ainsi, la disponibilité de séries temporelles à haute fréquence est essentielle. Au fil du temps, différentes méthodes de désagrégation temporelle, qui consistent à construire des estimations de haute fréquence à partir de séries de plus basse fréquence, ont été développées. On peut notamment citer la méthode de Chow et Lin (1971), à partir de laquelle une multitude d’approches de désagrégation temporelle ont été élaborées. Guay et Maurin (2015) ont ainsi proposé une procédure de désagrégation plus flexible que les méthodes traditionnelles, qu’ils ont prolongée par une extension dynamique. Dans ce mémoire, nous construisons, à l’aide de ces différentes méthodes, des estimations trimestrielles du PIB réel annuel du Québec et de la Guadeloupe, cette dernière ne disposant pas à ce jour de données officielles pour le PIB trimestriel. Avant d’appliquer ces méthodes, nous analysons les variables explicatives qui seront employées dans les modèles, car la qualité et la précision des estimations dépendent directement de leur choix. Les résultats obtenus pour le Québec montrent que les méthodes classiques (Chow–Lin, Fernandez, Litterman, Santos-Silva et Cardoso) produisent des séries fortement corrélées avec le PIB trimestriel publié par l’ISQ, tandis que les approches MIDAS offrent des performances globalement comparables lorsque l’indicateur est bien choisi. Dans le cas de la Guadeloupe, les estimations fondées sur l’octroi de mer et la TVA fournissent une trajectoire infra-annuelle cohérente du PIB réel, l’octroi de mer apparaissant comme l’indicateur le plus informatif. Enfin, à partir des séries trimestrielles construites, nous évaluons la performance des différentes méthodes par des analyses de corrélation et d’erreur de prévision, ce qui permet de comparer systématiquement les approches traditionnelles et celles basées sur MIDAS.
| Type: |
Mémoire accepté
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| Informations complémentaires: |
Fichier numérique reçu et enrichi en format PDF/A. |
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Directeur de thèse: |
Stevanovic, Dalibor |
| Mots-clés ou Sujets: |
Produit intérieur brut / Estimation / Québec (Province) / Guadeloupe / Désagrégation temporelle / Série chronologique / MIDAS (Modèle économétrique) |
| Unité d'appartenance: |
École des sciences de la gestion > Département des sciences économiques |
| Déposé par: |
Service des bibliothèques
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| Date de dépôt: |
13 févr. 2026 14:27 |
| Dernière modification: |
13 févr. 2026 14:27 |
| Adresse URL : |
https://archipel.uqam.ca/secure/id/eprint/19631 |
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