Problème d'optimisation de De Finetti pour des stratégies absolument continues dont le taux est borné linéairement

Rao, Nakita (2023). « Problème d'optimisation de De Finetti pour des stratégies absolument continues dont le taux est borné linéairement » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

Fichier(s) associé(s) à ce document :

Prévisualisation	PDF Télécharger (1MB)

Résumé

Dans ce mémoire, nous résolvons un problème d’optimisation des paiements de dividende, similaire à celui étudié initialement par (De Finetti, 1957), et généralisant ceux étudiés ensuite par (Jeanblanc-Picqué et Shiryaev, 1995) et (Renaud et Simard, 2021). En maximisant la valeur actuelle des dividendes distribués, nous constatons que la solution optimale est une stratégie « bang-bang ». Nous donnons des formes explicites pour la barrière optimale et la fonction valeur optimale. Enfin, nous démontrons que notre problème englobe les problèmes étudiés par (Jeanblanc-Picqué et Shiryaev, 1995) et (Renaud et Simard, 2021). _____________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : contrôle stochastique ; théorie de la ruine ; optimisation de dividendes ; mouvement brownien ; processus Ornstein-Uhlenbeck.

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Fichier numérique reçu et enrichi en format PDF/A.
Directeur de thèse:	Renaud, Jean-François
Mots-clés ou Sujets:	Contrôle stochastique / Dividendes / Optimisation mathématique / Théorie de la ruine / Mouvement brownien / Processus Ornstein-Uhlenbeck
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	14 sept. 2023 12:45
Dernière modification:	14 sept. 2023 12:46
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/16951

Modifier les métadonnées (propriétaire du document)

Statistiques