Mesures dynamiques de risque

Larose, Florence (2019). « Mesures dynamiques de risque » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

Dans ce mémoire, nous étudions le comportement de l'expected shortfall évaluée de façon dynamique. Tout d'abord, nous présentons la théorie sur les mesures de risque statiques lorsque l'espace des variables est fini. Nous définissons une mesure de risque monétaire, convexe et cohérente et donnons quelques exemples. Par la suite, nous adaptons cette théorie au cadre dynamique et présentons deux exemples de mesures de risque dynamiques : la mesure recalculée et la mesure itérée. Nous comparons ensuite l'évolution de l'évaluation de l'expected shortfall dynamique lorsque nous faisons varier des paramètres dans un portefeuille où les actifs risqués suivent un modèle binomial. Finalement, nous évaluons la sensibilité de l'estimation de l'expected shortfall dynamique aux différents paramètres pour un modèle binomial. _____________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : mesure de risque cohérente, mesure de risque convexe, mesure de risque dynamique, time consistency, expected shortfall

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse:	Watier, François
Mots-clés ou Sujets:	Gestion des risques financiers / Évaluation du risque / Expected shortfall / Gestion de portefeuille / Mathématiques financières
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	04 déc. 2020 08:37
Dernière modification:	04 déc. 2020 08:37
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/13715

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