La garantie de revenus temporaires

Maldonado, Erika Ivonne (2014). « La garantie de revenus temporaires » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

Dans le passé, les compagnies d'assurances proposaient à leurs clients des rentes certaines ou viagères, où le risque était la mortalité et la garantie d'un taux fixe. Récemment, les rentes variables ont connu un grand succès, car l'épargne peut être investie dans des fonds qui généralement offrent un taux de rendement plus élevé que ceux d'une rente certaine, mais à la différence des fonds communs de placement, le produit vient accompagné de garanties en cas de décès ainsi qu'à l'échéance. Il s'agit donc d'un produit hybride qui joint placement et assurance. Ce mémoire porte sur les contrats d'assurance à revenus minimums garantis (guaranteed minimum withdrawal benefit, GMWB). Nous travaillerons sur la façon de les évaluer sous différents modèles. Tout d'abord, nous aborderons les différentes façons de voir le contrat. Ensuite, nous trouverons la prime continue devant être payée par l'assuré dans le modèle de Black-Scholes, à l'aide de la méthode aux différences finies et de la méthode de Monte Carlo, sous deux schémas différents, qui incluent méthodes de variables de contrôle. Finalement, nous évaluerons la garantie avec taux d'intérêt stochastique sous le modèle de Vasicek, ainsi que la volatilité stochastique avec le modèle de Heston et nous concluerons en donnant une brève introduction dans le cas où les retraits sont faits de façon dynamique.

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse:	Boudreault, Mathieu
Mots-clés ou Sujets:	Assurance-vie, Contrat d'assurance, Contrat d'assurance à revenu minimum garanti, Évaluation, Garantie, Modèle mathématique, Prime d'assurance
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	22 déc. 2014 14:29
Dernière modification:	22 déc. 2014 14:29
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/6542

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