Lavoie, Charles-Henri
(2024).
« L'économie de Mandelbrot : une histoire de l'indéterminisme en économie » Mémoire.
Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en économique.
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Résumé
Bien que le nom de Benoît Mandelbrot ne soit pas inconnu en sciences économiques, sa contribution est largement sous-estimée et incomprise dans la littérature existante. Pour remédier à cette situation, le présent document propose une analyse des événements historiques autour de ses publications en économie jumelée à une exposition technique des éléments déterminants de ceux-ci. À la lumière de cette analyse, il est clair que Mandelbrot constitue un pionnier en économie laissant des traces dans plusieurs champs de recherche hétérodoxes et orthodoxes. Ses travaux dans les années 1960 font l’introduction d’une panoplie d’enjeux méthodologiques qui sont aujourd’hui commune pratique en économie et finance comme les longues queues de distribution, la dépendance temporelle et le principe d’échelle. Ses travaux et leurs développements peuvent être directement liés à la formation de la théorie de l’efficience des marchés par Eugène F. Fama, la formation du champ de recherche sur la volatilité. Quant à l’économie hétérodoxe, ses travaux sont déterminants pour comprendre les travaux sur la détection du chaos déterministe en économie ou encore dans la formation de l’éconophysique. Enfin, son approche fractale en économie des années 90 donne des réponses aux enjeux méthodologiques qu’il soulève dans ses travaux des années 60 et fournit une nouvelle approche économique prometteuse. Dans son ensemble, les travaux de Mandelbrot sont l’histoire du développement d’une approche indéterministe en économie. L’incompatibilité entre son approche et la discipline de l’économie offre un miroir du développement de la discipline des années 1960 jusqu’à aujourd’hui.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Benoit Mandelbrot, économie fractale, éconophysique, indéterminisme dans les sciences, mathématique financière, distribution leptokurtique, volatilité, Robert F. Engle
| Type: |
Mémoire accepté
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| Informations complémentaires: |
Fichier numérique reçu et enrichi en format PDF/A. |
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Directeur de thèse: |
Düppe, Till |
| Mots-clés ou Sujets: |
Benoit Mandelbrot / Sciences économiques / Indéterminisme |
| Unité d'appartenance: |
École des sciences de la gestion |
| Déposé par: |
Service des bibliothèques
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| Date de dépôt: |
15 févr. 2024 11:27 |
| Dernière modification: |
15 févr. 2024 11:27 |
| Adresse URL : |
http://archipel.uqam.ca/id/eprint/17376 |
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