Un problème de contrôle stochastique avec stratégies absolument continues et délais parisiens

Locas, Félix (2021). « Un problème de contrôle stochastique avec stratégies absolument continues et délais parisiens » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

Ce mémoire porte sur la résolution d'un tout nouveau problème de contrôle stochastique, du même type que celui présenté par de Finetti dans [3], en considérant des stratégies absolument continues et une ruine parisienne exponentielle. On démontre l'optimalité d'une stratégie barrière avec un seuil minimisant une fonction strictement convexe, et on donne une caractérisation de la stricte positivité de ce seuil. Enfin, on montre que ce nouveau problème généralise à la fois deux problèmes anciennement considérés dans la littérature, soit par Kyprianou, Loeffen et Pérez en 2012, puis par Renaud en 2019. _____________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : théorie de la ruine, processus stochastiques, contrôle stochastique, ruine parisienne, stratégies avec seuil, stratégies barrières.

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Fichier numérique reçu et enrichi en format PDF / A.
Directeur de thèse:	Renaud, Jean-François
Mots-clés ou Sujets:	Théorie de la ruine (Assurance) / Commande stochastique / Processus stochastiques
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	07 juill. 2021 14:33
Dernière modification:	07 juill. 2021 14:33
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/14372

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