Identification et mesures de l'impact des chocs technologiques et spécifiques à l'investissement, surprises et anticipés, sur les composantes économiques américaines

Abel-Lévesque, Anne-Sophie (2020). « Identification et mesures de l'impact des chocs technologiques et spécifiques à l'investissement, surprises et anticipés, sur les composantes économiques américaines » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en économique.

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Résumé

Le présent mémoire vise à mesurer l'impact de quatre principaux chocs sur les fluctuations économiques, soit les chocs technologiques surprise et anticipé et les chocs spécifiques à l'investissement (IST) surprise et anticipé. Pour y parvenir, nous intégrons cinq variables à un modèle SVAR, puis identifions nos quatre chocs en appliquant un système de restrictions de court et de long terme. Le choix des restrictions repose principalement sur la théorie des anticipations (news shocks) ainsi que la théorie de l'effet de débordement (spillover effect). Nous utilisons ensuite des fonctions de réponses afin de mesurer la réaction des variables face aux quatre différents chocs et mesurons finalement la proportion de la variance produite par chaque choc en utilisant la décomposition de la variance. Nous obtenons que les chocs IST surprise et anticipe expliquent majoritairement les fluctuations de long terme du prix relatif de l'investissement, du ratio consommation-PIB, du ratio investissement-PIB et des heures, et que le choc technologique surprise contribue majoritairement aux fluctuations de la productivité totale des facteurs. _____________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : choc technologique, choc de nouvelles, choc spécifique à l'investissement, choc surprise, cointégration, SVAR.

Type: Mémoire accepté
Informations complémentaires: Fichier numérique reçu et enrichi en format PDF / A.
Directeur de thèse: Guay, Alain
Mots-clés ou Sujets: Cycles économiques / Innovations technologiques / Investissements / Modèles SVAR / États-Unis
Unité d'appartenance: École des sciences de la gestion
Déposé par: Service des bibliothèques
Date de dépôt: 30 mars 2021 11:16
Dernière modification: 04 oct. 2021 13:31
Adresse URL : http://archipel.uqam.ca/id/eprint/14046
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