La loi de Wishart

Amaya, Pilar Mercedes (2018). « La loi de Wishart » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

Ce mémoire porte sur la loi de Wishart qui se caractérise particulièrement par son lien avec les matrices symétriques définies positives. Celle-ci est présentée par l’entremise de ses caractéristiques particulières et ses relations avec d’autres lois de probabilités. Par la suite, la loi inverse de Wishart et son implication dans le domaine de la statistique bayésienne sont explorées. Finalement, le processus de Wishart, pour lequel certains modèles stochastiques sont introduits, est présenté. Ces modèles permettront de faire le lien avec le domaine de la mathématique financière. Pour conclure, l’approximation de Euler sera traitée à des fins de modélisation. ____________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Distribution de Wishart, analyse multivariée, décomposition matricielle, processus de Wishart, modèle de Cox-lngersoll-Ross, processus de Orstein-Uhlenbeck, approximation de Euler.

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse:	Watier, François
Mots-clés ou Sujets:	Loi de Wishart / Matrices aléatoires / Théorie de la décision bayésienne / Analyse multivariée
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	04 févr. 2019 16:30
Dernière modification:	04 févr. 2019 16:30
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/12189

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