Analyse et évaluation de la méthode de tarification a posteriori avec les données de panel

Rostand Koetz, Carlos Felippe (2018). « Analyse et évaluation de la méthode de tarification a posteriori avec les données de panel » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

La tarification d'assurance Incendie, Accidents et Risques Divers (IARD) est une importante tâche des actuaires depuis très longtemps. Le calcul a toujours été divisée entre « a priori » et « a posteriori ». Récemment, les actuaires essayent différentes façons d'utiliser ces approches ensemble. Boucher et Inoussa (2014) ont proposé une façon de les combiner grâce à un nouveau modèle qui estime tous les paramètres en même temps en utilisant les données d'un assureur de la province de l'Ontario pour l'illustrer. En conséquence, leur modèle a dû être modifié afin d'inclure une contrainte légale de cette région. Ce mémoire a pour objectif, parmi d'autres, d'analyser et d'évaluer l'efficacité de leur modèle. Pour ce faire, nous avons passé en revue les fondements et nous avons utilisé la même base de données qu'ils ont utilisée. La reproduction du modèle a été mise en place avec tous les détails de chaque composante du calcul. Ensuite, un modèle de contrôle a été fait pour comprendre en détail la perte de l'efficience à cause d'une telle imposition légale. Nous avons utilisé des outils d'évaluation proposés par Lemaire (1995) pour comparer le modèle principal avec d'autres modèles déjà connus. De plus, nous avons utilisé un nouvel outil pour vérifier la différence de comportement entre les modèles dans un environnement de compétition de marché. Les résultats obtenus vont dans la direction attendue depuis le début de cette recherche : la nouvelle méthode est plus efficace que les modèles traditionnels et l'inclusion de la contrainte légale dans le modèle principal a réduit sa performance. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Tarification « a priori », tarification « a posteriori », assurance IARD, assurance auto, données transversalles, données horizontales, données de panel, modèles linéaires généralisés, système de bonus-malus, Poisson, crédibilité, compétition, assurances, actuariat.

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse:	Boucher, Jean-Philippe
Mots-clés ou Sujets:	Assurance -- Tarification -- Modèles mathématiques -- Évaluation / Assurance IARD / Modèles linéaires généralisés / Système de bonus-malus (SBM) / Mathématiques actuarielles
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	23 oct. 2018 14:51
Dernière modification:	23 oct. 2018 14:51
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/11765

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