CAPM de consommation : évidence du marché canadien

Ndiaye, Ousseynou (2009). « CAPM de consommation : évidence du marché canadien » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en administration des affaires.

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Résumé

Le marché financier américain et canadien présentent beaucoup de similitudes. La question qu'on se pose est que les incohérences détectées chez le premier vont-elles se généraliser partout. En effet une évaluation des données boursières américaines a montré que les primes de risque constatées sont trop excessives par rapport aux prévisions du modèle de CAPM de consommation. Ce modèle qui fait partie des plus parfaits dont disposent les économistes et financiers, va nous permettre de faire des prévisions de primes de risque avec les données canadiennes. Pour la période retenue, les résultats obtenus ont confirmé la tendance constatée dans les précédentes études. C'est à dire des primes de risques anormalement élevées. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : CAPM, CAPM de consommation, MEDAF, MEDAF de consommation, CCAPM, Énigme de la prime de risque, Prime de risque excédentaire.

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse:	Coën, Alain René
Mots-clés ou Sujets:	Modèle d'évaluation des actifs financiers, Consommation, Prime de risque, Marché financier, Canada
Unité d'appartenance:	École des sciences de la gestion
Déposé par:	RB Service des bibliothèques
Date de dépôt:	14 sept. 2009 15:27
Dernière modification:	15 mars 2023 10:04
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/2154

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