Modélisation des réserves en assurance I.A.R.D. : utilisation de méthodes robustes

Ghasemivanani, Zahra (2018). « Modélisation des réserves en assurance I.A.R.D. : utilisation de méthodes robustes » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

Fichier(s) associé(s) à ce document :

Prévisualisation	PDF Télécharger (1MB)

Résumé

Une police d'assurance reçoit une prime initiale et elle paiera les réclamations futures probables. En conséquence, l'assureur ne connaît pas tous les coûts futurs, ainsi que le calendrier des paiements. Par conséquent, l'un des plus gros passifs de l'assureur est mettre un capital de côté afin de couvrir tous ces paiements futurs. Parmi toutes les méthodes de réservation existantes en assurance générale, nous considérons deux modèles dans ce travail : le modèle stochastique de la Chain-Ladder (ou le modèle de Mack Chain-Ladder) et le modèle linéaire généralisé (ou GLM) pour les réserves. La première est la technique la plus utilisée pour calculer la réserve actuarielle et l'autre s'applique à un large groupe de sinistres qui appartenant à la famille exponentielle. L'existence d'un outlier (ou des valeurs aberrantes) dans l'ensemble de données créera une réserve sous-estimée ou surestimée pour les deux méthodes. Cette erreur de prédiction peut être grande et il est essentiel de modifier ces méthodes de manière à ce qu'elles deviennent moins sensibles et plus précises, même en présence de valeurs aberrantes. Dans cette étude, nous présentons le cadre général pour des statistiques robustes, ainsi que nous expliquons les approches basiques dans la réserve de perte telles que le modèle stochastique de la chaîne et le GLM pour les réserves. Ensuite, nous étudions des versions robustes de ces modèles avant de passer par un exemple basé sur un ensemble de données réelles. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Statistiques robustes, provisionnement des sinistres, assurance générale, modèle Mack Chain-Ladder, modèle linéaire généralisé (GLM).

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse:	Pigeon, Mathieu
Mots-clés ou Sujets:	Provisions des compagnies d'assurances -- Modèles mathématiques / Statistiques robustes / Modèle Mack Chain-Ladder / Modèles stochastiques / Modèles linéaires généralisés / Assurance-dommages
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	04 juin 2018 09:26
Dernière modification:	04 juin 2018 09:26
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/11329

Modifier les métadonnées (propriétaire du document)

Statistiques