Arbres de décision pour la fréquence dans le cadre de la modélisation des réserves en assurance non-vie

Crainic, Andra (2019). « Arbres de décision pour la fréquence dans le cadre de la modélisation des réserves en assurance non-vie » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

Les compagnies d'assurance non-vie doivent constamment s'assurer que les obligations financières sont respectées. Pour ce faire, les actuaires doivent vérifier régulièrement s'il y a suffisamment de liquidités dans la réserve. Basé sur la granularité de la base de données, presque tous les modèles peuvent être divisés en deux grandes catégories : individuel et collectif. Dans ce projet, on a décidé d'utiliser l'approche individuelle pour ses nombreux avantages malgré qu'elle soit rarement utilisée en industrie. On pose que la réserve suit une structure fréquence-sévérité où la fréquence est modélisée avec la méthode d'apprentissage statistique arbres de décision en ligne avec des publications récentes comme, par exemple, (Wuthrich, 2018). La sévérité est modélisée à l'aide des modèles linéaires généralisés pour réserves individuelles. On présente les résultats d'une analyse empirique utilisant un portfolio réel d'un grand assureur Canadien tout en quantifiant le risque associé à la réserve. _____________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Réserves individuelles, Réserve RBNS, Réserve IBNR Modèles linéaires généralisés, Arbres de décisions, Arbres de régression, Modèle fréquence-sévérité

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse:	Pigeon, Mathieu
Mots-clés ou Sujets:	Réserves / Assurance / Évaluation / Modèles linéaires généralisés / Arbres de décisions
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	09 nov. 2020 13:00
Dernière modification:	09 nov. 2020 13:00
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/13670

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