Atsiga Mballa, Georges Franck Carl
(2018).
« Tendance inflationniste, intermédiation financière et fluctuations macroéconomiques » Mémoire.
Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en économique.
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Résumé
Dans ce mémoire, nous nous intéressons aux sources des fluctuations macroéconomiques. Pour ce faire, nous utilisons un modèle néokeynésien standard auquel nous ajoutons l'hypothèse d'intermédiation financière, et par la suite, l'hypothèse de tendance inflationniste positive. Grace à une simulation d'un modèle dynamique stochastique d'équilibre général, nous obtenons les sentiers de réponse de certaines variables macroéconomiques importantes, suite au choc de technologie neutre positif, au choc de politique monétaire expansionniste et au choc à l'éfficience marginale de l'investissement positif. L'intermédiation financière affecte l'économie à travers les mouvements du taux d'intérêt et du coût marginal. De manière générale, l'interaction entre l'intermédiation financière et la tendance inflationniste augmente la persistance et l'amplitude des effets des chocs sur les variables macroéconomiques. Nous trouvons que la combinaison des hypothèses d'intermédiation financière et de tendance d'inflationniste positive amplifient les effets du choc à l'efficience marginale de l'investissement, dont des études ont montré qu'il serait à l'origine de 50% des fluctuations des variables macroéconomique.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Modèle néo-keynésien, inflation tendancielle, réseau de production, intermédiation financière.
Type: |
Mémoire accepté
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Informations complémentaires: |
Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur. |
Directeur de thèse: |
Phaneuf, Louis |
Mots-clés ou Sujets: |
Fluctuations économiques / Inflation / Intermédiation financière / Modèles DSGE (Macroéconomie) |
Unité d'appartenance: |
École des sciences de la gestion |
Déposé par: |
Service des bibliothèques
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Date de dépôt: |
09 mai 2018 13:01 |
Dernière modification: |
09 mai 2018 13:01 |
Adresse URL : |
http://archipel.uqam.ca/id/eprint/11230 |