Boutahir, Youssef
(2016).
« Étude de l'effet de certaines nouvelles macroéconomiques et monétaires sur les prix de quelques produits de base » Mémoire.
Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en économique.
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Résumé
L'objectif de ce mémoire est d'étudier la réaction des indices principaux et des sous-indices des deux classes de produits de base S&P GSCI et UBS CMCI face à l'afflux de 17 nouvelles macroéconomiques et monétaires américaines. En utilisant des données journalières qui s'étendent de 1997 à 2014, nous sommes en mesure de montrer que la réaction du prix des produits de base dépend de l'état de l'économie. La réaction tend à être plus importante durant les périodes de récession comparée aux périodes d'expansion. Finalement, nous comparons la réaction du prix des produits étudiés face l'afflux des nouvelles durant les deux dernières récessions (2001 et 2008-09). Les résultats suggèrent que les effets des nouvelles ne sont pas fixes dans le temps. En imposant l'invariance des effets des nouvelles, le contenu informationnel extrait de certaines des nouvelles étudiées se trouve biaisé et masqué.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : produits de base, nouvelles macroéconomiques, nouvelles monétaires, récession, expansion
| Type: |
Mémoire accepté
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| Informations complémentaires: |
Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur. |
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Directeur de thèse: |
Paquet, Alain |
| Mots-clés ou Sujets: |
Produits de base -- Prix / Indice des prix / Information économique / États-Unis -- Conditions économiques / Récessions |
| Unité d'appartenance: |
École des sciences de la gestion |
| Déposé par: |
Service des bibliothèques
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| Date de dépôt: |
17 mars 2017 13:03 |
| Dernière modification: |
17 mars 2017 13:03 |
| Adresse URL : |
http://archipel.uqam.ca/id/eprint/9444 |
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