Pouvoir prédictif des résidus granulaires dans des modèles macroéconomiques

Beaudet, Jean (2019). « Pouvoir prédictif des résidus granulaires dans des modèles macroéconomiques » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en économique.

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Résumé

Les modèles de prévisions économiques se basent majoritairement sur des données macroéconomiques et financières. Le présent travail cherche à construire et à tester un indicateur microéconomique dans des modèles de prédictions. Les économies en général sont composées d'une multitude de petites entreprises et d'un nombre restreint de très grandes entreprises. Par exemple, les 500 plus grandes entreprises contribuaient à près de 73% du PIB américain en 2013. Des chocs spécifiques à ces grandes entreprises peuvent avoir des effets sur les agrégats économiques tels que l'emploi, la production industrielle, les exportations ou le PIB. En se basant sur les travaux de Gabaix (2011) qui consistent à isoler ces chocs spécifiques et à produire un indice granulaire, ce travail calcule un indice granulaire américain et étend la recherche à l'économie canadienne en construisant un indice granulaire canadien. Les indices granulaires sont ensuite utilisés dans des modèles de prédictions macroéconomiques de l'économie américaine et canadienne. Dans un contexte de prévision hors échantillon, le pouvoir de prévision des indices granulaires est faible. Il est toutefois un peu plus élevé pour l'économie canadienne que pour l'économie américaine. _____________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : indice granulaire, prévision hors échantillon, prévision du PIB, indicateur microéconomique, Gabaix.

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse:	Martin, Julien
Mots-clés ou Sujets:	Prévision économique / Indicateurs économiques / Indicateur de Gabaix / Modélisation prédictive / Microéconomie / Modèles macroéconomiques
Unité d'appartenance:	École des sciences de la gestion
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	04 août 2020 10:21
Dernière modification:	04 août 2020 10:21
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/13432

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