Martial-Théroux, Alexandre
(2016).
« Analyse empirique des fluctuations de la structure à terme canadienne suite à des chocs monétaires et macroéconomiques » Mémoire.
Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en économique.
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Résumé
À ce jour, la littérature s'intéressant à la structure à terme des taux d'intérêt s'attarde essentiellement à l'économie américaine. La présente étude s'intéresse donc spécifiquement aux fluctuations de la structure à terme canadienne. À l'aide d'indicateurs macroéconomiques canadiens et d'un indicateur américain, ainsi que des taux à terme canadiens, nous nous attardons aux effets de la portion non anticipée des annonces macroéconomiques sur les variations des taux à terme canadiens (pour un échantillon de douze ans s'étendant de 2002 à 2014). Étant alors en mesure d'identifier l'influence de certains chocs macroéconomiques sur différentes maturités des taux à terme canadiens, nous trouvons cinq surprises qui influencent la structure à terme canadienne. De plus, nos résultats sont mis en parallèle avec les résultats de recherches portées sur la structure à terme américaine.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : taux d'intérêt, taux à terme, indicateurs macroéconomiques, structure à terme canadienne, structure à terme américaine.
| Type: |
Mémoire accepté
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| Informations complémentaires: |
Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur. |
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Directeur de thèse: |
Paquet, Alain |
| Mots-clés ou Sujets: |
Taux d'intérêt / Structures à terme / Marchés à terme de taux d'intérêt / Politique monétaire / Canada / États-Unis / Modèles économétriques |
| Unité d'appartenance: |
École des sciences de la gestion |
| Déposé par: |
Service des bibliothèques
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| Date de dépôt: |
28 juill. 2016 17:14 |
| Dernière modification: |
28 juill. 2016 17:14 |
| Adresse URL : |
http://archipel.uqam.ca/id/eprint/8748 |
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