Distribution of the present value of dividend payments in a Lévy risk model

Renaud, Jean-François et Zhou, Xiaowen (2007). « Distribution of the present value of dividend payments in a Lévy risk model ». Journal of Applied Probability, 44(2), pp. 420-427.

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Résumé

In this short paper, we show how fluctuation identities for Lévy processes with no positive jumps yield the distribution of the present value of dividend payments until ruin in a Lévy insurance risk model with a dividend barrier.

Type:	Article de revue scientifique
Mots-clés ou Sujets:	Lévy process, fluctuation theory, scale functions, insurance risk process, dividend barrier, dividend payments, time of ruin
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Jean-François Renaud
Date de dépôt:	05 mai 2016 14:35
Dernière modification:	30 mai 2016 14:40
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/8421

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