A note on Parisian ruin with an ultimate bankruptcy level for Lévy insurance risk processes

Czarna, Irmina et Renaud, Jean-François (2016). « A note on Parisian ruin with an ultimate bankruptcy level for Lévy insurance risk processes ». Statistics & Probability Letters, 113, pp. 54-61.

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Résumé

In this short paper, we investigate a definition of Parisian ruin introduced in [3], namely Parisian ruin with an ultimate bankruptcy level. We improve the results originally obtained and, moreover, we compute more general Parisian fluctuation identities.

Type:	Article de revue scientifique
Mots-clés ou Sujets:	bankruptcy level,Parisian ruin,Lévy insurance risk processes
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Jean-François Renaud
Date de dépôt:	05 mai 2016 14:36
Dernière modification:	30 mai 2016 14:39
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/8418

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