Inférence pour des processus affines basée sur des observations à temps discret

Lolo, Maryam (2009). « Inférence pour des processus affines basée sur des observations à temps discret » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

Dans ce mémoire, on étudie la distribution empirique des estimateurs de vraisemblance maximale pour des processus affines, basés sur des observations à temps discret. On examine d'abord le cas où le processus est directement observable. Ensuite, on regarde ce qu'il advient lorsque seule une transformation affine du processus est observable, une situation typique dans les applications financières. Deux approches sont alors considérées: maximisation de la vraisemblance exacte ou maximisation d'une quasi-vraisemblance obtenue du filtre de Kalman. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Estimation de vraisemblance maximale, Processus affines, Obligation à l'escompte, Quasi-vraisemblance, Filtre de Kalman.

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse:	Ferland, René
Mots-clés ou Sujets:	Vraisemblance (Statistique), Théorie de l'estimation, Filtrage de Kalman, Obligation à coupon zéro, Quasi-vraisemblance
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	RB Service des bibliothèques
Date de dépôt:	08 mars 2010 19:38
Dernière modification:	01 nov. 2014 02:12
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/2667

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