Idi, Abdoul Kader
(2025).
« Construction de l'indicateur de l'activité financière du Canada » Mémoire.
Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en économique.
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Résumé
L’objet de ce mémoire consiste à construire un indicateur d’activité financière du Canada (IAFC). Cet indicateur décrit la performance du système financier. En effet, l’indicateur construit à partir d’un modèle à facteur dynamique, inspiré de celui établi par Brave et Butters (2011) de la Banque fédérale de Chicago, retrace bien les périodes d’instabilité financière et de crise de l’économie canadienne. IAFC est mis au point à partir d’une base de données multi-fréquentielle, couvrant la période de 1971 à 2023. Cette base des données comporte soixante-quatorze indicateurs financiers mesurant non seulement le risque, le crédit, mais aussi la capacité de financement de l’économie à travers les variables mesurant le levier financier. Il en résulte que le marché de l’immobilier et le marché financier sont les principales sources de l’activité financière au Canada. En outre, les conditions financières aux États-Unis influencent lourdement le marché financier au Canada. Les résultats de l’examen du pouvoir prédictif des indicateurs s’avère fructueux pour les prévisions de la production industrielle réelle, de l’emploi et de l’inflation en glissement annuel. L’information financière contenue dans l’indicateur de l’activité financière améliore bien les prévisions de la production industrielle, de l’emploi et de l’inflation aux horizons de 1, 3, 6 et 12 mois.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Données multi-fréquentielles, Modèle à facteurs dynamiques, Prévision en échantillon, instabilité financière, Modèle ARDL.
| Type: |
Mémoire accepté
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| Informations complémentaires: |
Fichier numérique reçu et enrichi en format PDF/A. |
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Directeur de thèse: |
Stevanovic, Dalibor |
| Mots-clés ou Sujets: |
Finances / Canada / Indicateurs financiers synthétiques / Données financières |
| Unité d'appartenance: |
École des sciences de la gestion |
| Déposé par: |
Service des bibliothèques
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| Date de dépôt: |
28 nov. 2025 11:13 |
| Dernière modification: |
28 nov. 2025 11:13 |
| Adresse URL : |
http://archipel.uqam.ca/id/eprint/19290 |
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