Modélisation de la réserve avec modèles linéaires généralisés pondérés par la réciproque de la probabilité de censure

LeBlanc, Alexandre (2023). « Modélisation de la réserve avec modèles linéaires généralisés pondérés par la réciproque de la probabilité de censure » Mémoire. Montréal (Québec), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

Le provisionnement est une des fonctions principales d’un assureur et la réserve qui en résulte constitue une dette importante pour celui-ci. Afin d’assurer la solvabilité de la compagnie, l’assureur emploie des actuaires pour calculer cette réserve. Selon la granularité des données, les méthodes de calcul de la réserve se divisent en deux approches : les modèles collectifs et les modèles individuels. Les modèles individuels sont rarement utilisés et de manière générale ne tiennent pas compte du mécanisme de censure observé parmi les réclamations ouvertes au moment du calcul de la réserve. Dans une série d’articles (Lopez et al., 2016), (Lopez et al., 2019) et (Lopez et Milhaud, 2021), des modèles individuels qui utilisent des arbres de régression sont proposés afin de prédire la réserve individuelle pour chaque réclamation ouverte. Des modèles linéaires généralisés pondérés qui prennent en compte le mécanisme de censure sont proposés dans ce mémoire. Les fonctions de vraisemblance sont calculées afin d’assurer des propriétés asymptotiques désirables. Les modèles collectifs et les modèles individuels proposés sont analysés avec des données réelles fournies par un grand assureur canadien. _____________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Réserves individuelles, Réserve RBNS, Modèles linéaires généralisés, Modèles linéaires généralisés pondérés, Arbres de régression, Arbres de régression pondérés, IPCW, Kaplan-Meier, Modèles individuels, Assurance IARD

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Fichier numérique reçu et enrichi en format PDF/A.
Directeur de thèse:	Pigeon, Mathieu
Mots-clés ou Sujets:	Réserves / Assurance / Modèles mathématiques / Réserve RBNS / Réclamations / Mathématiques actuarielles
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	09 sept. 2024 13:32
Dernière modification:	09 sept. 2024 13:32
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/17998

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