Approches statistiques semi-paramétriques pour la modélisation longitudinale du risque en assurance automobile

Turcotte, Roxane (2023). « Approches statistiques semi-paramétriques pour la modélisation longitudinale du risque en assurance automobile » Thèse. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Doctorat en mathématiques.

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Résumé

Cette thèse de doctorat se concentre sur l’étude de modèles semi-paramétriques et longitudinaux pour la fréquence de réclamation en assurance automobile à des fins de tarification. Un des principaux objectifs de la thèse a été d’étudier le lien entre le kilométrage réellement parcouru par une automobile (collecté par un appareil télématique) et le risque d’une réclamation de type collision. Les modèles de régression additifs généralisés (GAM) et les modèles de régression additifs généralisés d’emplacement, d’échelle et de forme (GAMLSS) ont été utilisés pour permettre une modélisation plus flexible de la fréquence de réclamation. Ces modèles ont la particularité de permettre l’intégration de fonctions de lissage non paramétriques dans le prédicteur linéaire. Les fonctions de lissage qui ont été utilisées sont des splines, nommément les splines cubiques de régression, les P-splines et les splines de régression en plaque mince. La dépendance longitudinale entre les contrats a été considérée avec l’objectif de mieux intégrer l’historique de réclamation dans la tarification. Les distributions longitudinales utilisées pour la modélisation ont été construites par mélange de distributions conjuguées afin d’obtenir une expression explicite de la vraisemblance. Tous les modèles ont été illustrés à l’aide de données fournies par une grande compagnie d’assurance canadienne.

Type:	Thèse ou essai doctoral accepté
Informations complémentaires:	Fichier numérique reçu et enrichi en format PDF/A.
Directeur de thèse:	Boucher, Jean-Phlippe
Mots-clés ou Sujets:	Assurance-automobiles / Risques / Réclamations / Kilométrage / Tarifs / Modèles additifs généralisés / Modèles additifs généralisés d'emplacement, d'échelle et de forme
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	06 déc. 2023 18:06
Dernière modification:	06 déc. 2023 18:06
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/17211

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