Hadjou, Rachid
(2023).
« Identification des chocs anticipés à la technologie dans le domaine des fréquences » Mémoire.
Montréal (Québec), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en économique.
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Résumé
Ce projet de recherche s’intéresse, (i) à identifier les effets des chocs anticipés à la technologie dans le domaine des fréquences, (ii) à évaluer une gamme de stratégies d’identification fréquemment utilisées pour identifier les chocs de nouvelles et (iii) à donner certaines estimations de la contribution de ce choc aux fluctuations de quelques composantes économiques américaines, dont l’emploi à la fréquence des cycles économiques. Nous construisons un modèle de vecteur autorégressif structurel (SVAR) dans lequel le choc anticipé à la technologie (choc de nouvelles de la TFP future) est identifié par trois stratégies, soit par le maximum de la variance de l’erreur de prévision de Barsky et Sims (2011), par une variante de Max-Share de Kurmann et Sims (2021), et par C-ALS de Guay et Pelgrin (2023). Nos résultats révèlent que : (i) un choc anticipé à la technologie entraîne des contributions importantes dans les fluctuations des cycles économiques, (ii) la stratégie Max-Share de Barsky et Sims est sensible à la mesure de technologie utilisée, (iii) Kurmann et Sims utilisent une série de consommation dite dépenses de consommation réelles (personnelle) per capita, cette série a permis à leur Max-Share d’obtenir une réponse négative des heures à l’impact, (iv) les résultats selon lequel les heures réagissent négativement à un choc de nouvelles n’est pas robuste ni au mesure de la TFP ni au série de la consommation, (v) dans le cadre de la stratégie C-ALS, la réponse des heures est très proche de zéro dans les cas où les restrictions dans les bandes de fréquence sélectionnées ne sont pas rejetées en utilisant le test J-stat.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : choc anticipé à la technologie, domaine des fréquences, C-ALS, Max-Share, TFP, cycle économique, SVAR
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