Yapi, Arnaud Carmel
(2021).
« Analyse de la sinistralité d'une base de données à l'aide de la théorie des valeurs extrêmes et d'un outil de simulation » Mémoire.
Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.
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Résumé
Les compagnies d’assurance et de réassurance ont un intérêt particulier à comprendre la structure de leur sinistralité. En particulier, les sinistres extrêmes doivent être séparés des sinistres attritionnels par la détermination d’un seuil optimal. De plus, les compagnies sont intéressées à analyser les impacts que peuvent avoir des modifications dans les hypothèses liées aux distributions choisies sur la modélisation des sinistres graves. Dans ce travail, nous utilisons un outil de simulation nommé Loss Simulator 2.0 et disponible librement via la Casualty Actuarial Society (CAS) pour obtenir plusieurs trajectoires futures pour une base de données. Cet outil nous permet, en particulier, de modifier différents paramètres du développement d’un sinistre, par exemple les distributions choisies ou la présence d’inflation, en plus de nous permettre d’ajouter de la dépendance entre certaines composantes. Ainsi, des modèles basés sur des distributions classiques et des modèles basés sur la théorie des valeurs extrêmes seront appliqués sur les bases de données simulées, puis comparés en analysant les niveaux de retour et les primes pures de réassurance en excédent de sinistres pour plusieurs tranches.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : distributions classiques, sinistres attritionnels, sinistres extrêmes, théorie des valeurs extrêmes, niveau de retour, loss simulator 2.0, prime pure de réassurance
| Type: |
Mémoire accepté
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| Informations complémentaires: |
Fichier numérique reçu et enrichi en format PDF/A. |
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Directeur de thèse: |
Pigeon, Mathieu |
| Mots-clés ou Sujets: |
Sinistres (Assurances) / Distribution / Théorie des valeurs extrêmes / Réassurance / Primes / Modèles mathématiques |
| Unité d'appartenance: |
Faculté des sciences > Département de mathématiques |
| Déposé par: |
Service des bibliothèques
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| Date de dépôt: |
29 avr. 2022 12:34 |
| Dernière modification: |
29 avr. 2022 12:34 |
| Adresse URL : |
http://archipel.uqam.ca/id/eprint/15436 |
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