Koumou, Nettey Assion
(2022).
« Prévision conditionnelle dans un cadre riche en données » Mémoire.
Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en économique.
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Résumé
La prévision économique est une branche de la macroéconomie qui occupe une place importante. Ce travail se penche sur la prévision conditionnelle dans un cadre riche en données. De façon plus spécifique, ce travail nous permet de quantifier les effets de l’incertitude macroéconomique et de certains scénarios alternatifs conjoints ou séparés sur les sentiers de variables économiques du Canada. Pour cela, un modèle FAVAR a été construit et estimé. Selon l’analyse de nos résultats, on remarque qu’une baisse graduelle et rapide du niveau d’incertitude et du taux de chômage permet d’avoir une reprise assez rapide de l’économie canadienne. En plus de cela, le maintien du taux d’utilisation des capacités à un niveau élevé permet de faciliter le retour rapide des variables comme la production, la consommation, l’investissement et l’emploi à leur niveau d’avant la COVID-19.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : incertitude macroéconomique, prévisions conditionnelles, reprise économique, FAVAR, analyse par composantes principales (APC), COVID-19
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