Stratégie de minimisation locale du risque quadratique d'un fournisseur d'électricité

Bordeleau-Piché, Patricia (2020). « Stratégie de minimisation locale du risque quadratique d'un fournisseur d'électricité » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

La gestion des risques auxquels font face les fournisseurs d’électricité est impérative. Un fournisseur d’électricité doit acheter son électricité au prix du système et la revendre à ses clients à un prix prédéterminé dans leurs contrats. Il fait donc face au risque provenant de la volatilité du prix du marché. De plus, comme la demande totale des clients fluctue en temps réel, il fait aussi face à un risque de volume. En termes d’erreur de couverture terminale, la stratégie de minimisation du risque quadratique global produit des résultats supérieurs à la stratégie de minimisation locale des risques. Par contre, l’algorithme de sa solution est plus complexe que celui de sa contrepartie locale. Dans un horizon court terme, les deux méthodes devraient donner approximativement les mêmes résultats, tel que démontré par Augustyniak et al. (2017) et Heath et al. (2001a). Dupuis et al. (2016) ont développé une stratégie court terme de minimisation du risque quadratique global pour un fournisseur d’électricité de Nord Pool. Nous développons un algorithme pour une stratégie de minimisation locale des risques. Grâce à la formule de Taylor-Young et la fonction génératrice des moments de la distribution NIG, nous parvenons à réduire le temps de calculs. Nous appliquons l’algorithme sur les mêmes données et modèles que Dupuis et al. (2016) et comparons la performance de notre stratégie avec leurs résultats. _____________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : gestion du risque, marché de l’électricité, minimisation locale du risque quadratique, couverture du risque

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Fichier numérique reçu et enrichi en format PDF / A.
Directeur de thèse:	Simard, Clarence
Mots-clés ou Sujets:	Gestion du risque / Services publics d'électricité / Modèles mathématiques / Risque financier / Couverture (Finances)
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	30 juin 2021 09:11
Dernière modification:	30 juin 2021 09:11
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/14352

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