Jessup, Sébastien
(2020).
« Modelling of unearned premium risk with dependence » Mémoire.
Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.
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Résumé
La prime non-acquise, ou plus particulièrement le risque associé, n’a que récemment reçu de l’attention des régulateurs. Les pertes non-acquises se produisent après la date d’évaluation pour des contrats souscrits avant cette dernière. Étant donné qu’un modèle d’acquisition inadéquat et une modélisation approximative du passif des primes peut mener à une réserve inexacte pour le risque de la prime non-acquise, un modèle individuel non-homogène des pertes incluant la dépendance entre les couvertures est proposé pour établir une façon alternative d’évaluer ce risque. La survenance des pertes est analysée en termes de la saisonalité et de la fréquence d’implication de couvertures multiples. Des distributions homogènes et non-homogènes sont ajustées aux distributions marginales. Des copules sont ajustées par paire de couvertures en utilisant des méthodes basées sur le rang ainsi qu’une fonction de queue (tail function). Cette approche est appliquée à une base de données automobile récente d’Ontario.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Risque de la prime non-acquise, Réserves actuarielles, Modélisation prédictive, Dépendance
| Type: |
Mémoire accepté
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| Informations complémentaires: |
Fichier numérique reçu et enrichi en format PDF / A. |
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Directeur de thèse: |
Pigeon, Mathieu |
| Mots-clés ou Sujets: |
Primes non acquises / Risque / Assurance / Réserves / Modèles prédictifs |
| Unité d'appartenance: |
Faculté des sciences > Département de mathématiques |
| Déposé par: |
Service des bibliothèques
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| Date de dépôt: |
13 avr. 2021 12:25 |
| Dernière modification: |
13 avr. 2021 12:25 |
| Adresse URL : |
http://archipel.uqam.ca/id/eprint/14179 |
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