Les modèles d'équilibre général stochastiques comme outils de prévisions macroéconomiques : une approche bayésienne, le cas du Canada

Boum Baha, Noel Desire (2019). « Les modèles d'équilibre général stochastiques comme outils de prévisions macroéconomiques : une approche bayésienne, le cas du Canada » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en économique.

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Résumé

Dans ce mémoire, nous portons notre intérêt sur l'amélioration de la qualité de prévision d'un modèle néo keynésien. Nous construisons progressivement une nouvelle variante des modèles d'équilibre général stochastique dynamique (DSGE) d'une petite économie ouverte, en l'occurrence celle du Canada, en ajoutant certaines hypothèses telles la rigidité salariale, ainsi que toutes les implications liées à l'ouverture de notre économie. De manière graduelle, nous partons du modèle néo keynésien DSGE de base pour parvenir à celui qui nous sied le mieux. Nous faisons à chaque étape une estimation de certains paramètres grâce aux techniques bayésiennes. Pour une validation empirique, nous utilisons certaines données macroéconomiques trimestrielles canadiennes. Par la suite nous procédons à une prévision hors échantillon à la fois du modèle et du vecteur autorégressif (VAR) pris pour modèle de référence. Nous trouvons que l'ajout des hypothèses susmentionnées dans le modèle de base améliore la précision de la prévision, surtout lorsque les horizons sont de plus en plus éloignés. _____________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Prévision, DSGE, petite économie ouverte, rigidité salariale, modèle néo keynésien, techniques bayésienne, validation empirique, prévision hors échantillon, vecteur autorégressif (VAR).

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse:	Ambler, Steven
Mots-clés ou Sujets:	Prévision économique / Modèles DSGE / Économie ouverte / Salaires / Méthode bayésienne / Modèles VAR / Canada
Unité d'appartenance:	École des sciences de la gestion
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	29 sept. 2020 13:54
Dernière modification:	29 sept. 2020 13:54
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/13543

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