MOUVEMENT BROWNIEN ET COPULES

Vachon, Marie-Claude (2008). MOUVEMENT BROWNIEN ET COPULES. Université du Québec à Montréal, Mathématiques, Montréal, Québec, Canada, 76 p.

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Résumé

L’objectif de ce rapport de recherche est principalement de relier diff´erentes distributions conjointes qui se pr´esentent dans les mouvements browniens aux copules. Nous nous int´eressons principalement aux mouvements browniens univari´e et bivari´e dont les composantes sont corr´el´ees. Plus sp´ecifiquement, nous trouvons la distribution conjointe du mouvement brownien avec d´erive et sa valeur maximale. Par la suite, nous g´en´eralisons cette derni`ere distribution en raffinant l’intervalle de temps sur lequel la valeur maximale est consid´er´ee. Nous nous int´eressons ´egalement aux mouvements browniens bi-dimensionnels corr´el´es et `a la fonction de r´epartition conjointe d’un premier mouvement brownien avec le maximum d’un second. Finalement, `a partir de ces distributions conjointes, nous construisons une nouvelle famille de copules bivari´ees

Type:	Rapport de recherche
Informations complémentaires:	C'est un rapport de recherche qui contient des résultats originaux dont nous avons la paternité depuis 2008.
Directeur de thèse:	Adès, Michel
Mots-clés ou Sujets:	Brownian motion,Copulas,Correlated Brownian motion,Barrier options.
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Michel Ades
Date de dépôt:	23 sept. 2019 07:30
Dernière modification:	23 sept. 2019 07:30
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/12790

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