Prévision de données fiscales à l'aide de données à fréquence mixte

Benmoussa, Amor Aniss (2017). « Prévision de données fiscales à l'aide de données à fréquence mixte » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en économique.

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Résumé

Dans ce mémoire, nous présentons une nouvelle méthode pour améliorer les prévisions de données fiscales annuelles. Celle-ci est fondée sur l'utilisation de données à différentes fréquences d'observations. Soit un modèle de régression fondé sur un échantillonnage de données à fréquence mixte (MIDAS) et sans contrainte (U-MIDAS). Deux nouvelles spécifications de ces derniers modèles sont aussi explorées par l'ajout d'une composante moyenne mobile. Ces méthodes permettent d'examiner l'utilité d'une grande variété d'indicateurs économiques pour prévoir la croissance nominale des revenus et des charges de programmes du gouvernement du Québec et celui du Canada à court et long terme. Les résultats qui en suivent laissent croire que les revenus sont plus faciles à prévoir que les charges de programmes. De plus, les résultats démontrent qu'il est préférable d'opter pour la combinaison des prédictions tirées de plusieurs indicateurs pour améliorer la précision des prévisions, et ce en diminuant la volatilité associée à l'utilisation d'un unique indicateur. En général, la spécification du modèle MIDAS est à privilégier dans notre contexte de petit échantillon – particulièrement à long terme – en comparaison avec les prévisions de référence du ministère des Finances du Québec et celui du Canada. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Données à fréquence mixte, MIDAS, Prévision de données fiscales, Combinaison de prévisions, Québec, Canada

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse:	Stevanovic, Dalibor
Mots-clés ou Sujets:	MIDAS (Modèle économétrique) / Prévision économique / Indicateurs économiques / Impôt sur la consommation -- Québec (Province) / Recettes fiscales -- Canada / Programmes gouvernementaux -- Canada -- Finances
Unité d'appartenance:	École des sciences de la gestion
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	06 nov. 2017 09:41
Dernière modification:	06 nov. 2017 09:41
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/10532

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